كيفية backtest استراتيجية التداول الخاصة بك بشكل صحيح

كيفية Backtest استراتيجية التداول الخاصة بك بشكل صحيح العديد من التجار الناجحين مشاركة واحدة عادة ما backtest استراتيجيات التداول الخاصة بهم. Backtesting استراتيجية التداول الخاصة بك لن حده يضمن أنك لن تصبح مربحة، وإنما هو خطوة عملاقة في الاتجاه الصحيح. في هذه المقالة ندرس بعض الانحرافات المحتملة التي يمكن أن تتسلل إلى backtesting الخاص بك، ونحن سوف ننظر في كيفية الحد من تأثير هذه التحيزات. هناك العديد من المشاكل التي يمكن أن تحدث عند backtest نظام التداول الخاص بك، ولكن تقع معظم المشاكل في واحدة من ثلاث فئات: أخطاء postdictive، الكثير من المتغيرات، أو عدم توقع تغييرات جذرية في السوق. وأوضح كل من هذه الأخطاء، جنبا إلى جنب مع طرق لتجنب الأخطاء. انقر هنا لمعرفة كيفية الاستفادة من البولنجر باند مع نهج كمي منظم لزيادة حواف التداول الخاصة بك وتحقيق مكاسب أكبر مع التجارة مع بولينجر Bands® دليل كميا. 1. Postdictive خطأ الخطأ postdictive هو مجرد طريقة أخرى للقول أن كنت قد استخدمت المعلومات المتاحة 8220 فقط، وبعد fact8221. لاختبار النظام الخاص بك. صدقوا أو لا تصدقوا، وهذا هو الخطأ الشائع جدا عند اختبار أنظمة التداول. هذا الخطأ من السهل القيام بها. وبعض البرامج تسمح لك لاستخدام البيانات اليوم في اختبار نظام التداول، الذي هو دائما خطأ postdictive (نحن لا نعرف إذا كانت البيانات اليوم هو مفيد حتى الآن طريقة لتوقع المستقبل، لكننا بالتأكيد لا نعرف ما اذا كان من المفيد في التنبؤ الماضي ). لن تحب أن تكون قادرة على استخدام سعر الاغلاق للGBP / USD للتنبؤ ما في السوق وسوف نفعل اليوم؟ بالطبع تفعل، أنا بالتأكيد، ولكن للأسف، هذه المعلومات لا تتوفر لنا حتى اليوم هو أكثر. على سبيل المثال، قد يكون لديك النظام الذي يشتمل على سعر الإغلاق، فإن هذا يعني بوضوح أن التجارة لا يمكن البدء حتى اليوم هو أكثر. وإلا فإن هذا هو خطأ postdictive. مثال آخر قد يساعد في توضيح الخطأ postdictive، إذا كان لديك قاعدة في نظام التداول الخاص بك حول أسعار أعلى، ثم سيكون لديك خطأ postdictive. وذلك لأن أعلى الأسعار غالبا ما يحددها البيانات التي تأتي في وقت لاحق، في المستقبل. طريقة لتجنب الخطأ postdictive هي للتأكد من أنه عند backtest النظام الذي يستخدم المعلومات فقط ما هو متاح في الماضي عند هذه النقطة في الوقت المناسب في backtesting. مع backtesting يدوي أو backtesting مع اختبار الفوركس يمكنك إنجاز هذا بسهولة جدا، ولكن مع الآلية backtesting الخطأ postdictive يمكن التسلل إلى نظام التداول الخاص بك. 2. الكثير من المتغيرات ويعرف هذا أيضا باسم 8220؛ درجات Freedom8221. التحيز. هذا يعني ببساطة أن لديك العديد من المتغيرات، أو مؤشرات التداول في نظام التداول الخاص بك. فمن الممكن جدا أن يأتي مع نظام التداول التي يمكن أن تفسر سلوك السعر الماضي لزوج من العملات. في الواقع، والمزيد من المؤشرات تضيفها، وأسهل في كثير من الأحيان يصبح. مشكلة وصول عندما تريد تطبيق هذا النظام إلى المستقبل. في كثير من الأحيان عندما يكون النظام التجاري لديها الكثير من المؤشرات التي يمكن التنبؤ بسلوك السوق خلال فترة زمنية بشكل جيد للغاية. ولكن، أن يكون كل نظام جيد ل، لأنه في مستقبل النظام ينهار. العبارة أعلاه هو غالبا ما تكون صعبة للتجار ليبدأ في التعامل معها، ولكن ذلك غير صحيح. النظر في ما يليام ايكارت من معالجات السوق الجديد ديه ليقوله عن أنظمة التداول، وبصفة عامة، فإن الاختبارات الدقيقة التي تستخدم الإحصائيين للضغط أهمية من البيانات هامشية ليس لها مكان في التداول. نحتاج فظة الأدوات الإحصائية، وتقنيات قوية. من الواضح، أنه يحذر من درجات الخطأ الحرية ويشير إلى أن أنظمة التداول بسيطة من المرجح أن تقف اختبار الزمن. صحيح تماما هذا. بعض أنظمة التداول أقوى المتاحة هي بسيطة للغاية. تضع ذلك في الاعتبار عند التجارة، وكما كنت تحاول إيجاد نظام تجاري مربح. ومعظم التجار تجد أن لديهم خبرة، فإنها تصبح أكثر عرضة لتبني الرأي القائل بأن يفضل التداول بساطة على نهج معقدة. 3. تغييرات جذرية في السوق العديد من التجار ننسى أن استباق الأحداث غير المتوقعة التي ستحدث في المستقبل. هو لا يهم حقا ان كنت لا تعرف ما الذي سيحدث في المستقبل لأنك لا تعرف هذا: لن يكون هناك أوقات في المستقبل عندما تكون الأسواق سوف تتصرف بطريقة متقطعة. عندما يحدث هذا، يجب أن قمنا بتصميم نظام التداول الخاص بك البقاء عمل خلال هذه الأوقات. ولعل بعض الأمثلة قد تساعد مع هذا: عندما تم العثور على صدام حسين (في عطلة نهاية الأسبوع)، وكان رد فعل أسواق العملات بشكل كبير جدا في يوم الإثنين الافتتاح. عندما بدأت الأزمة المالية العالمية التي تجري في سبتمبر 2008، ومعظم أزواج العملات المتداولة لها أكثر بكثير من التقلبات وكان ينظر لسنوات. والحقيقة هي أنه سيكون هناك أحداث غير متوقعة في المستقبل، وهذه الأحداث تؤثر على الأسواق، وبالتالي فإن أفضل شيء يمكنك القيام به هو أن نكون مستعدين. كيف يمكنك إعداد لما هو غير متوقع؟ النظر في هذه الحلول البسيطة: 1) المبالغة خسائرك المتوقع. إذا backtesting الخاص يكشف خسارة قصوى من 5000 $، افترض خسارة قصوى قدرها 10،000 $. وأنظمة التداول الخاص بك لا يزال مربحا في ظل هذه الظروف؟ 2) اتخاذ قرار بشأن مستوى مناسب من المخاطر لكل عملية متاجرة. تذكر أنه حتى هذا المستوى من المخاطر ومن المرجح أن يتم تجاوزه. إذا كنت قد قررت أن يخاطر 1٪ على كل التجارة، يجب أن نفترض أن في وقت ما في المستقبل، قد يكون في التجارة، وسوف حدثا غير متوقع يحدث، وسوف تجارتك لا تفقد 1٪، ولكن ستفقد بدلا 5٪ . 3) يجب أن يكون لديك خطة طوارئ اقامة. وهذا هو، وكيف الخروج من التجارة إذا كان هناك شيء سيء يحدث وأنت لا تستطيع الدخول إلى حسابك؟ على سبيل المثال، ماذا يحدث إذا منصة التداول الخاصة بك لا يمكن الوصول إليها وتريد ماسة للخروج من التجارة؟ معظم السماسرة توفر خط الهاتف للتجار لهذه الحالات. هل لديك رقم الهاتف؟ 4) هل لديك الأقصى مجموعة مستوى المخاطر؟ وهذا من شأنه أن ينطبق إذا كان لديك العديد من الصفقات مفتوحة في نفس الوقت. إذا قررت المخاطرة 1٪ في التجارة وكان لديك 7 الصفقات مفتوحة في نفس الوقت، هل هذا يعني أنك سوف تكون المخاطرة 7٪ من حسابك؟ أو كنت قد قررت على مستوى المخاطر الحد الأقصى من القول، 3٪؟ مع الأخذ في الاعتبار أن ما هو غير متوقع سيحدث، ربما يجب عليك ان تكون على أقصى مخاطر لتلك الأوقات عندما يكون لديك العديد من الصفقات المفتوحة. 5) ما هو الحد الأقصى للسحب (مبلغ من المال يفقد نظام التداول الخاص بك على مدى فترة طويلة من الزمن) كنت على استعداد لتحمل؟ مع الأخذ في الاعتبار أن (وانت لست وحدك) هي أكثر عرضة للالمبالغة في تقدير شدة السحب التي يمكنك تحمل، من المهم أن نكون واقعيين. إذا فقدت 30٪ من حسابك وسوف تتوقف عن التداول؟ ماذا عن إذا فقدت 50٪؟ أو إذا كنت ترى 70٪ من حسابك تختفي؟ مرة أخرى، فإن أفضل طريقة للتخطيط لعمليات السحب هو أن تفعل backtesting واسعة لمعرفة أي نوع من السحب التاريخية الخبرات نظام التداول الخاص بك ومن ثم التخطيط لعمليات السحب أسوأ في المستقبل. توقع تغييرات جذرية في الأسواق هو أفضل وسيلة واحدة للحفاظ على حقوق المساهمين في حسابك. لذلك، وتعلمون أن التجار الناجحين مشاركة هذه العادة أنها backtest استراتيجيات التداول الخاصة بهم. هل تعلم أن backtesting يفصل بين التجار الأثرياء من أولئك الذين تخسر المال. أنت تعرف أيضا عدة طرق لدمج backtesting إلى نظام التداول الخاص بك. وأنت تعرف من المزالق ما أن نبحث عنها عند backtesting، بحيث يمكنك الحصول على أقصى استفادة من هذه العملية. ولكن، ما هو بالضبط، سوف تحصل على الخروج من backtesting نظام التداول الخاص بك؟ في المقال القادم سوف استكشاف الآثار الجانبية للbacktesting. والتر بيترز، دكتوراه هو تاجر الفوركس المهنية ومدير المال لصندوق النقد الخاص. وبالإضافة إلى ذلك، والتر هو المؤسس المشارك لFxjake. مورد لتجار الفوركس. والتر يحب أن يسمع من غيره من التجار، وقال انه يمكن الوصول إليها عن طريق البريد الإلكتروني في walterfxjake.